往期文章中我们实现了一个简单的现货跟单机器人,今天我们实现一个合约版的简易跟单机器人。
设计思路
合约版的跟单机器人和现货版的有很大区别了,现货跟单主要可以通过监控账户资产变化实现。期货版的则需要监控账户持仓变动情况。所以期货版的情况就复杂一些,因为期货有多头持仓,空头持仓,有不同的合约。需要对这一系列的细节处理。核心思路就是监控持仓变动量。根据持仓变动量去触发跟单动作。最初设计时是计划把多头、空头一起处理,发现这样处理会变得很复杂。分析问题之后决定对于持仓的多头、空头分开处理。
策略实现
策略参数:
支持回测,可以直接使用默认设置回测观察。
策略源码
测试
鉴于OKEX更新V5接口之后,可以使用OKEX的模拟盘,我就使用两个OKEX的模拟盘API KEY非常方便的进行测试。第一个添加的交易所对象为参考交易所,跟单交易所都是跟着这个交易所账户去操作的。在OKEX模拟盘页面,参考交易所账户上手动下3张ETH的季度币本位合约。
可以看到实盘就检测到了参考交易所账户持仓的变动,进而跟随操作。
我们再来平掉2张刚才开的合约仓位试下,平仓之后的持仓如图:
实盘跟随操作,平掉2张合约。
本策略设计本着简单易懂的方式,没有做优化,完善的部分还需要处理跟单时的资产检测等细节,为了设计简便,跟单用了市价单。策略仅仅提供学习思路,实盘根据需求自行优化。策略地址:https://www.fmz.com/strategy/270012
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